sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "implicirane volatilnosti".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Večja prekinitev v dobavi bi lahko povzročila astronomsko rast cen, kar pa se v kontekstu implicirane volatilnosti izraža s simetričnim volatilnostnim nasmeškom.
Vega nam pove za koliko se bo spremenila cena opcije ob eno odstotni spremembi implicirane volatilnosti .
Na zgornji sliki lahko vidimo , kako sprememba implicirane volatilnosti vpliva na vrednost naše opcije .
Na spodnjih grafih je prikazano prileganje dobljene ploskve in tržne vrednosti implicirane volatilnosti za različne zapadlosti.
Izkaže se, da je najboljši način kako to lahko storimo, da najprej vse implicirane volatilnosti pretvorimo v totalno varianco.
Izkaže pa se, da ima pomanjkljivost, saj se vse implicirane volatilnosti ne spreminjajo enako.
Za lažjo primerjavo povprečne implicirane volatilnosti posameznih izdajateljev nakupnih bonov sem se odločil , da vzamem za osnovo povprečno implicirano volatilnost opcije .
Z uporabo primerjalne ( komparativne ) metode primerjam tudi različne opcijske strategije , in sicer pri različnih nivojih implicirane volatilnosti .
Z relativnega vidika je pri spremembi implicirane volatilnosti veliko večji učinek na ceno out of money obrestne kapice .
Vega meri občutljivost vrednosti opcije za spremembo implicirane volatilnosti .
Vega je zelo pomembna črka in podaja stopnjo implicirane volatilnosti .
Vega izkazuje tveganje glede na spremembo implicirane volatilnosti opcije .
VaR za posamezno delnico izračunamo tako , da najprej izračunamo standardni odklon z uporabo ali minule ali implicirane volatilnosti .
V drugem stolpcu so navedene povprečne implicirane volatilnosti , tretji prikazuje standardni odklon , zadnja dva pa število odstranjenih nakupnih bonov in opcij .
V delu bodo predstavljene različne strategije glede na različno stanje implicirane volatilnosti .
V absolutnih pogojih je ob spremembi implicirane volatilnosti večji učinek na dolgoročne opcije .
Tudi opcije istega podjetja imajo lahko različne implicirane volatilnosti in to celo ob istih izvršilnih cenah , vendar z različno zapadlostjo .
Teoretično velja , da je navadna prodajna opcija » put « v primerih normalne implicirane volatilnosti cenejša kot pri visoki implicirani volatilnosti .
Tako lahko pri določeni stopnji implicirane volatilnosti z opcijskimi modeli izračunamo ceno opcije ali obratno : iz cene delnice izračunamo implicirano volatilnost .
Spremljanje implicirane volatilnosti postaja vse pomembnejše orodje za naložbene strategije tudi za profesionalne finančne institucije .